Curs Modelare Predicție Risc Actuariat Financiar Aplicat (Financial Modeling / Predictive Analytics / Risk)

Masterclass · Modelare, Predicție & Risc · Actuariat Financiar Aplicat

Construiește modele care prevăd — financial modeling, analiză predictivă și risc, aplicat

Un masterclass aplicat pentru profesioniștii din finanțe care vor să construiască modele solide, să facă analiză predictivă și să cuantifice riscul. De la modelarea financiară (proiecții, scenarii, evaluare) la tehnici predictive și modele de risc, cu elemente de actuariat aplicat — totul pe date reale. La final primești Certificatul de absolvire AMC360.

Ce vei ști să faci după curs

• ✓ construiești modele financiare robuste (proiecții, scenarii, sensibilitate);
• ✓ aplici analiză predictivă pe date financiare (tendințe, regresie, forecasting);
• ✓ cuantifici și modelezi riscul (probabilitate, impact, distribuții, VaR);
• ✓ folosești tehnici actuariale aplicate (frecvență/severitate, rezerve, prețarea riscului);
• ✓ testezi modele prin simulare Monte Carlo, scenarii și stres;
• ✓ validezi modelele și comunici rezultatele și incertitudinea către decidenți.

Probleme reale & soluții

Modelele mele se bazează pe presupuneri fragile → ipoteze fundamentate, scenarii și analiză de sensibilitate.

Nu știu să fac forecasting credibil → tehnici predictive aplicate pe date reale.

Riscul e doar „o senzație”, nu un număr → cuantificarea riscului: probabilitate × impact, distribuții.

Modelul în Excel devine un haos de formule → structură de model, bune practici și control.

Nu știu ce e Monte Carlo și când îl folosesc → simulare și scenarii de stres, pas cu pas.

Datele istorice nu-mi spun nimic despre viitor → modele predictive și validarea lor.

Cum prețuiesc un risc? → tehnici actuariale: frecvență/severitate și prețare.

Nu pot explica incertitudinea board-ului → comunicarea rezultatelor și a intervalelor de încredere.

Modelele dau rezultate, dar nu știu dacă sunt corecte → validare, backtesting și surse de eroare.

Vreau să trec de la rapoarte la predicții → de la descriere la predicție și decizie.

Cum se desfășoară

Format online live / hibrid, puternic aplicat — construiești efectiv modele pe date reale și pleci cu fișiere și un cadru de lucru pe care le folosești imediat. Grupe restrânse, pentru îndrumare pas cu pas. Programul poate fi organizat și in-company, pe datele și modelele companiei tale.

Curriculum LIVE

Modul 1 — Fundamentele modelării financiare

• structura unui model robust
• proiecții, ipoteze și scenarii
• analiză de sensibilitate

Modul 2 — Analiză predictivă și forecasting

• tendințe și serii de timp
• regresie și relații între variabile
• validarea predicțiilor

Modul 3 — Modelarea riscului

• probabilitate, impact și distribuții
• Value at Risk (VaR) pe înțeles
• profil de risc și apetit la risc

Modul 4 — Simulare Monte Carlo și scenarii

• logica simulării Monte Carlo
• scenarii și teste de stres
• interpretarea rezultatelor

Modul 5 — Actuariat financiar aplicat

• frecvență și severitate
• rezerve și prețarea riscului
• aplicații în finanțe

Modul 6 — Validarea modelelor și comunicare

• backtesting și surse de eroare
• limitele modelelor
• comunicarea incertitudinii către decidenți

Cine predă

Certificat

La finalizarea masterclass-ului primești Certificatul de absolvire AMC360, care atestă competențele dobândite în modelare financiară, analiză predictivă și risc.